Este trabajo pretende demostrar la validez de la metodología actuarial en un contexto nuevo: la valoración de carteras de seguros de crédito. La idea central consiste en desarrollar las hipótesis del modelo individual de teoría del riesgo de forma que sea posible obtener eficientemente información acerca de la distribución conjunta de `n` riesgos dependientes. Complementariamente se propone valorar bajo estos supuestos una cartera compuesta por varios riesgos perteneciente a una compañía española de seguro de crédito.
