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Instrumentos derivados para la transferencia del riesgo de longevidad y de mortalidad al mercado de capitales

Autor
Autor corporativo
Evento
Organizador
Fuente
   Sección   Documentos    Número  240
Fecha
2014
Página inicial-final
      Págs. Totales
Tipo documento
Descripción física
Resumen
En este trabajo se presenta una visión de los distintos instrumentos derivados que han aparecido recientemente en los mercados para la transferencia del riesgo de mortalidad o longevidad al mercado de capitales.
Así, se realiza un estudio de los contratos a plazo sobre tasas de mortalidad (q-forward) o de supervivencia (s-forward), así como de las permutas financieras o swaps de mortalidad o supervivencia.
Se describe cada uno de estos productos, analizando su valoración y su liquidación, así como sus posibilidades de utilización, su estandarización o normalización y los distintos tipos de riesgo presentes en estos contratos.
Asimismo, se analizan las principales emisiones realizadas en el mercado, los índices de longevidad desarrollados hasta el momento y los productos estandarizados negociados sobre dichos índices, estudiando sus posibilidades de utilización en operaciones de cobertura o especulación.
Notas
Entidades
Lugares
Personas
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