Total: 14 Páginas: 1
1
Fecha:
26/05/2009
Resumen:
Ponencia de Ignacio Garralda en la que dibuja la situación del sector asegurador y sus riesgos mediante una serie de datos sobre el activo, pasivo; tipos de riesgos tanto de mercado, como de suscripcion, operacional, ALM; primas; resultado técnico; analiza también la cuenta no técnica; rentabilidad y riesgo de los activos.
Analiza para completar esta ponencia el VaR, metodo para valorar las pér... ver másPonencia de Ignacio Garralda en la que dibuja la situación del sector asegurador y sus riesgos mediante una serie de datos sobre el activo, pasivo; tipos de riesgos tanto de mercado, como de suscripcion, operacional, ALM; primas; resultado técnico; analiza también la cuenta no técnica; rentabilidad y riesgo de los activos.
Analiza para completar esta ponencia el VaR, metodo para valorar las pérdidas potenciales; Solvencia II y transparencia II enfocada tanto al gobierno, como a la información financiera como al cliente, ver menos
Analiza para completar esta ponencia el VaR, metodo para valorar las pér... ver másPonencia de Ignacio Garralda en la que dibuja la situación del sector asegurador y sus riesgos mediante una serie de datos sobre el activo, pasivo; tipos de riesgos tanto de mercado, como de suscripcion, operacional, ALM; primas; resultado técnico; analiza también la cuenta no técnica; rentabilidad y riesgo de los activos.
Analiza para completar esta ponencia el VaR, metodo para valorar las pérdidas potenciales; Solvencia II y transparencia II enfocada tanto al gobierno, como a la información financiera como al cliente, ver menos
2
Fuente:
BDS
Fecha:
07/11/2008
Resumen:
INESE, la División de Seguros de RBI, organiza el 1 y 2 de diciembre en Madrid (los días 17 y 18 de noviembre en Barcelona) el curso El Var como Instrumento de Medición del Riesgo de Mercado en el Marco de Solvencia II. Se explican cuáles son los objetivos de esta formación.
3
Autor corporativo:
Boletín Oficial del Estado
Fuente:
BISS
Fecha:
10-07-2007
Resumen:
Texto íntegro de la Resolución de 22 de junio de 2007, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, sobre modelos internos para estimar el valor en riesgo.
4
Título
Fuente:
BDS
Fecha:
08/05/2007
Resumen:
Resumen de las intervenciones que se desarrollaron en la jornada organizada por Unespa con motivo de la aprobación del Reglamento que desarrolla el registro de contratos de seguro de cobertura de fallecimiento. Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa, valoró de forma muy positiva la creación y próxima puesta en marcha del registro, defendiendo que los beneficios de este registro habría que ... ver másResumen de las intervenciones que se desarrollaron en la jornada organizada por Unespa con motivo de la aprobación del Reglamento que desarrolla el registro de contratos de seguro de cobertura de fallecimiento. Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa, valoró de forma muy positiva la creación y próxima puesta en marcha del registro, defendiendo que los beneficios de este registro habría que extenderlos tambén a los clientes del resto de productos financieros. La jornada contó también con la participación de Pilar Blanco-Morales, directora general de los Registros y del Notariado, que explicó la normativa aplicable para el funcionamiento del registro; exposición que fue complementada por Joaquín Rodríguez, director de la División de Informática del Ministerio de Justicia, en lo relativo a los aspectos técnicos del mismo. Por su parte, Ricardo Lozano, director general de Seguros y Fondos de Pensiones, alabó la iniciativa y el interés mostrado por el sector en el desarrollo de esta normativa. Por otra parte, Unespa hace balance en su boletín de la reunión del pasado 10 de abril de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones, en la que se analizaron, entre otros temas, los proyectos normativos para la modificación del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones y del Reglamento de Instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con sus trabajadores y beneficiarios. Desde Unespa se valora de forma positiva la modificación al permitir la movilización entre planes de pensiones de empleo y planes de previsión social empresarial (PPSE) y viceversa. También se abordó el análisis de la resolución sobre modelos internos para estimar el valor en riesgo. Por último, se da a conocer que el próximo 9 de mayo tendrá lugar una jornada informativa, para los asociados inscritos, sobre el tercer cuestionario del Estudio Cuantitativo de Impacto (QIS 3). ver menos
5
Autor corporativo:
Tillinghast Towers Perrin
Fecha:
16/01/2004
Resumen:
El cálculo del embedded value no está exento de problemas, como la determinación de la tasa de interés de descuento aplicada. Por ello, se propone mejorar este concepto con el de `Market-consistent embedded value` (MCEV), que permite que activos, pasivos y otros costes relacionados con el capital puedan valorarse en línea con el mercado y de una forma consistente entre ellos. El informe ahonda en ... ver másEl cálculo del embedded value no está exento de problemas, como la determinación de la tasa de interés de descuento aplicada. Por ello, se propone mejorar este concepto con el de `Market-consistent embedded value` (MCEV), que permite que activos, pasivos y otros costes relacionados con el capital puedan valorarse en línea con el mercado y de una forma consistente entre ellos. El informe ahonda en este concepto y su utilidad frente al de embedded value tradicional. ver menos
6
Fecha:
25/09/2003
Resumen:
Explica la visión tradicional vs solvencia II, las metodologías de medición y control del riesgo (riesgo de mercado, de crédito, actuarial), ALM y modelos estocásticos. El último apartado se refiere a los conglomerados financieros.
7
Fecha:
25/09/2003
Resumen:
Explica los cambios que solvencia II introduce en los parámetros contables, la gestión integral del riesgo, la identificación de los diferentes tipos de riesgo (actuarial, del negocio asegurador) y la medición y cuantificación de los mismos mediantes los métodos de análisis (deterministas, VaR, estocásticos), las normas prudenciales y actuariales internacionales (IAIS), la profesión del actuario y... ver másExplica los cambios que solvencia II introduce en los parámetros contables, la gestión integral del riesgo, la identificación de los diferentes tipos de riesgo (actuarial, del negocio asegurador) y la medición y cuantificación de los mismos mediantes los métodos de análisis (deterministas, VaR, estocásticos), las normas prudenciales y actuariales internacionales (IAIS), la profesión del actuario y su organización internacional, el fair value. Incluye como documentación complementaria un anexo con notas informativas, trabajos e informes internos de trabajo de la Comisión Europea sobre solvencia II y otros temas afines emitidos entre marzo 2001 y noviembre 2002. ver menos
8
Autor corporativo:
HNA
Fecha:
08/05/2003
Resumen:
El autor analiza la gestión de las inversiones en las mutualidades de previsión social: gestión de carteras, principios fundacionales, estrategias y tácticas, evolución del proceso de gestión, influencia en la actividad comercial de las mutualidades. Incluye gráficos de análisis de la curva a plazo.
9
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
03/02/2003
Resumen:
El presente trabajo describe algunas de las principales cuestiones abordadas por el grupo de trabajo de Solvencia II para las distintas acepciones del concepto de riesgo, con el fin de acercar a las entidades aspectos de interés en relación con los cambios que supondrá un enfoque más sensible al riesgo.
10
Fecha:
10/10/2002
Resumen:
Explica cómo implantar un sistema de identificación y gestión del riesgo operacional. Analiza las analogías entre Solvencia II y Basilea II, los modelos cualitativos y cuantitativos, el scoring, el value at risk (VaR) o valor en riesgo operacional, etc.
11
Fecha:
10/10/2002
Resumen:
Explica esquemáticamente las técnicas de medición del riesgo, especialmente la rentabilidad ajustada al riesgo (RAROC) y el cálculo y tratamiento de la pérdida esperada.
12
Autor corporativo:
Tillinghast Towers Perrin
Fecha:
06/06/2002
Resumen:
Analiza esquemáticamente las nuevas metodologías para valorar los pasivos y gestionar mejor los riesgos de una empresa de seguros: embedded value, VaR, etc.
13
Autor corporativo:
BASILEA: SOLVENCIA II EN EL SECTOR ASEGURADOR (1º. 2002. Madrid)
Fecha:
08/05/2002
Resumen:
El ponente analiza el proyecto Basilea II y después Solvencia II, indicando sus similitudes. Explica los tres pilares sobre los que se basan, los riesgos que hay que medir (riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de mismatching, riesgo de póliza) y las nuevas herramientas para medirlos (VaR, ALM, credit risk mapping, stress testing, etc.
14
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
19-10-1998
Resumen:
El autor se acerca al concepto de "valor en riesgo" explicando qué es y sus aplicaciones
